在中国文学的漫长历史中，神话故事作为一种重要的文化形式，承载着古人对自然现象和社会生活的想象与解释。然而，当我们问及“第一部神话小说是什么”时，这个问题其实并不容易给出一个明确的答案。

首先，我们需要厘清“神话小说”这一概念。它既包含神话元素，又以小说的形式呈现。在古代中国，神话传说多以口耳相传的方式存在，而将这些神话系统化、文字化的作品则相对较晚出现。因此，“第一部神话小说”的界定更多是一种学术上的探讨，而非确凿的历史事实。

有学者认为，《山海经》可以被视为最早的神话小说雏形。这部成书于先秦时期的著作，不仅记录了大量奇异的地理风貌和神秘生物，还蕴含着丰富的神话传说。尽管《山海经》并非严格意义上的小说，但它通过叙事性的结构和生动的描写，为后世神话小说的发展奠定了基础。

另一些研究者则倾向于将目光投向魏晋南北朝时期。这一时期的志怪小说如干宝的《搜神记》，以其奇幻的情节和丰富的想象力，被认为是神话小说的早期代表。书中记载了许多民间流传的神鬼故事，展现了那个时代人们对超自然现象的好奇与敬畏。

此外，唐代传奇小说也是不可忽视的一部分。比如沈既济的《枕中记》、李公佐的《南柯太守传》等作品，虽然主要讲述人世间的因果轮回，但其中不乏融入神话色彩的情节。这些作品不仅丰富了神话小说的表现手法，也为后来的文学创作提供了灵感。

综上所述，“第一部神话小说是什么”并没有一个统一的答案。从《山海经》到《搜神记》，再到唐宋时期的传奇小说，每部作品都在各自的时代背景下推动了神话小说的发展。它们共同构成了中国文学史上一道绚丽多彩的风景线，让后人得以窥见古人对于未知世界的无限遐想。